PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с FTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEAMX с FTRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEAMX (First Eagle Fund of America) and FTRIX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FEAMX returned 9.32%/yr vs 16.55%/yr for FTRIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEAMX charges 1.65%/yr vs 0.65%/yr for FTRIX.

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и FTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEAMX показывает доходность 10.83%, а FTRIX немного ниже – 10.49%. За последние 10 лет акции FEAMX уступали акциям FTRIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 16.55% соответственно.

FEAMX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.90%
1 год
31.97%
3 года*
21.78%
5 лет*
11.54%
10 лет*
9.32%

FTRIX

1 день
-0.32%
1 месяц
3.41%
С начала года
10.49%
6 месяцев
12.41%
1 год
31.38%
3 года*
25.58%
5 лет*
16.31%
10 лет*
16.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAMX и FTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEAMX
First Eagle Fund of America		10.83%22.95%21.26%21.30%-19.90%19.13%7.00%27.41%-24.23%20.85%
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		10.49%26.92%26.00%26.46%-9.00%26.26%12.96%31.06%-7.43%17.82%

Correlation

The correlation between FEAMX and FTRIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2008 г.

0.85

The correlation between FEAMX and FTRIX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEGIXFEAMX с FEBIXFEAMX с SGGDXFEAMX с FEGOXFEAMX с FEURXFEAMX с FEHIXFEAMX с FESGX
Часто сравнивают с FTRIX:
FTRIX с FGRTXFTRIX с SWTSXFTRIX с GFSIXFTRIX с EVSAXFTRIX с FLCSXFTRIX с AQGIXFTRIX с RICGX

Доходность на риск

FEAMX vs. FTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FTRIX
Ранг доходности на риск FTRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c FTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMXFTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.70

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.70

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.58

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

16.30

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. FTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRIX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и FTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMXFTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и FTRIX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки FTRIX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и FTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEAMXFTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-52.46%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-9.01%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-18.49%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-23.31%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-35.22%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.32%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-6.54%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.98%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и FTRIX

First Eagle Fund of America (FEAMX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) имеют волатильность 2.80% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEAMXFTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.70%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

9.05%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.99%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

16.69%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.13%

-0.72%

Сравнение комиссий FEAMX и FTRIX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FTRIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и FTRIX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности FTRIX в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		15.61%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		3.54%3.91%2.68%2.09%4.38%4.75%8.02%12.76%21.72%16.33%1.96%4.15%

Часто задаваемые вопросы

FEAMX and FTRIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAMX has higher volatility (2.80%) compared to FTRIX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FEAMX dropped -45.04% vs FTRIX's -52.46%.

FEAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAMX и FTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор