PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEAMX с FSKAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEAMX (First Eagle Fund of America) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FEAMX returned 9.21%/yr vs 15.27%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEAMX charges 1.65%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции FEAMX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.21% против 15.27% соответственно.

FEAMX

1 день
-1.71%
1 месяц
-3.54%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.21%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.21%
10 лет*
9.21%

FSKAX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.56%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.28%
1 год
25.95%
3 года*
21.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAMX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEAMX
First Eagle Fund of America		4.88%22.95%21.26%21.30%-19.90%19.13%7.00%27.41%-24.23%20.85%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		10.43%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between FEAMX and FSKAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.89

The correlation between FEAMX and FSKAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с FEGIXFEAMX с SGGDXFEAMX с FEGOXFEAMX с FEURXFEAMX с FEHIXFEAMX с FESGX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

FEAMX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEAMXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.12

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.87

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.06

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

13.62

-4.63

FEAMX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и FSKAX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEAMXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-35.01%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.92%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-19.43%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-25.39%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-35.01%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-1.47%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-4.01%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.00%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и FSKAX

First Eagle Fund of America (FEAMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.62% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEAMXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.80%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

10.10%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.91%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.50%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

18.50%

-1.05%

Сравнение комиссий FEAMX и FSKAX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и FSKAX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности FSKAX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.49%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.95%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Часто задаваемые вопросы

FEAMX and FSKAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSKAX has higher volatility (4.80%) compared to FEAMX (4.62%). In terms of maximum drawdown, FEAMX dropped -45.04% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAMX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор