PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEAMX с FDUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEAMX с FDUAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEAMX (First Eagle Fund of America) and FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) are both mutual funds - FEAMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by First Eagle, while FDUAX is a High Yield Muni fund actively managed by First Eagle. Over the past year, FEAMX returned 20.39% vs 4.74% for FDUAX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FEAMX charges 1.65%/yr vs 0.87%/yr for FDUAX.

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и FDUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у FDUAX с доходностью 2.49%.

FEAMX

1 день
0.96%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
2.46%
С начала года
7.22%
1 год
20.39%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.09%
10 лет*
8.79%

FDUAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
1.98%
С начала года
2.49%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAMX и FDUAX

2026 (YTD)20252024
FEAMX
First Eagle Fund of America		7.22%22.95%21.71%
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		2.49%1.20%6.66%

Correlation

The correlation between FEAMX and FDUAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.17

The correlation between FEAMX and FDUAX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с FEGIXFEAMX с FEGOXFEAMX с SGGDXFEAMX с FEURXFEAMX с FEHIXFEAMX с DHAMX
Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с NMZFDUAX с TMNIXFDUAX с FEBIXFDUAX с SGOVXFDUAX с FEHIXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEX

Доходность на риск

FEAMX vs. FDUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c FDUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEAMXFDUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.82

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.83

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.97

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

9.37

-1.92

FEAMX vs. FDUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDUAX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и FDUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и FDUAX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки FDUAX в -3.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и FDUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEAMXFDUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-3.96%

-41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-1.71%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.30%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-0.69%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.54%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и FDUAX

First Eagle Fund of America (FEAMX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEAMXFDUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

0.54%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

1.79%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

3.04%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

3.21%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

3.21%

+14.12%

Сравнение комиссий FEAMX и FDUAX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FDUAX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и FDUAX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.32%, что больше доходности FDUAX в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		5.23%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.32%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%

Часто задаваемые вопросы

FEAMX and FDUAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAMX has higher volatility (4.15%) compared to FDUAX (0.54%). In terms of maximum drawdown, FEAMX dropped -45.04% vs FDUAX's -3.96%.

FDUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAMX и FDUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор