PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEAC с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEAC и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.78%.


FEAC

1 день
-0.54%
1 месяц
6.25%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.00%
1 год
30.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.88%
С начала года
3.78%
6 месяцев
4.53%
1 год
10.92%
3 года*
11.40%
5 лет*
8.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAC и DJUN


2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
12.42%18.01%-1.69%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
3.78%9.38%-0.18%

Correlation

The correlation between FEAC and DJUN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.89

The correlation between FEAC and DJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

FEAC vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEACDJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.51

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

20.66

-4.30

FEAC vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEACDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.04

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FEAC и DJUN

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и DJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEACDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-11.96%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-3.15%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-1.59%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.53%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и DJUN

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FEAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEACDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.25%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

3.55%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

5.04%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

8.52%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

8.06%

+9.44%

Сравнение комиссий FEAC и DJUN

FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и DJUN

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
0.85%0.94%0.12%

Часто задаваемые вопросы


FEAC and DJUN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAC has higher volatility (3.10%) compared to DJUN (0.25%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs DJUN's -11.96%.

On 1-year performance, FEAC leads with 30.36% vs 10.92% for DJUN. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 30.36% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

FEAC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for DJUN.

They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.85% for DJUN.

FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAC и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор