PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAC с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAC с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

FEAC и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAC и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAC и DJUN

2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		-3.12%18.01%-1.69%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

FEAC

1 день
0.98%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-0.85%
1 год
19.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с SCHGFEAC с DYNFFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с IWV
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий FEAC и DJUN

FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Доходность на риск

FEAC vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEACDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.85

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.53

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

8.47

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAC vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEACDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.97

-0.47

Корреляция

Корреляция между FEAC и DJUN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и DJUN

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		0.99%0.94%0.12%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEAC и DJUN

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

FEACDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-11.96%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-7.33%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-1.18%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.64%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.33%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и DJUN

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FEAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEACDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

2.86%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

3.79%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

10.23%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

8.50%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

8.16%

+9.89%