Сравнение FEAC с CLU.NEO
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds. FEAC is actively managed, while CLU.NEO is passively managed. Over the past year, FEAC returned 30.36% vs 23.56% for CLU.NEO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и CLU.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEAC торгуется в USD, в то время как CLU.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLU.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEAC показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у CLU.NEO с доходностью 7.34%.
FEAC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLU.NEO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам FEAC и CLU.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 12.42% | 18.01% | -1.69% |
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 7.34% | 20.72% | -6.87% |
Correlation
The correlation between FEAC and CLU.NEO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between FEAC and CLU.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск
FEAC
CLU.NEO
Сравнение FEAC c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAC | CLU.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.67 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 10.24 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAC | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.47 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок FEAC и CLU.NEO
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и CLU.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -45.80% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -8.87% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.35% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -8.55% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.31% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и CLU.NEO
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FEAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.43% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.33% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 11.60% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.03% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 21.54% | -4.04% |
Сравнение комиссий FEAC и CLU.NEO
FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CLU.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и CLU.NEO
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CLU.NEO в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.85% | 0.94% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEAC and CLU.NEO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.72% for CLU.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и CLU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор