Сравнение FDYNX с BLUEX
FDYNX (Franklin DynaTech Fund Class C) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDYNX returned 17.31%/yr vs 9.57%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDYNX charges 1.52%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности FDYNX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDYNX показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции FDYNX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.31% против 9.57% соответственно.
FDYNX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 17.31%
BLUEX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- -5.24%
- 1 год
- -6.34%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам FDYNX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDYNX Franklin DynaTech Fund Class C | 9.43% | 17.74% | 29.60% | 43.35% | -40.76% | 11.67% | 56.51% | 35.33% | 2.09% | 38.25% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -5.24% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between FDYNX and BLUEX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1996 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between FDYNX and BLUEX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDYNX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FDYNX
BLUEX
Сравнение FDYNX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class C (FDYNX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDYNX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.56 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -1.26 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDYNX и BLUEX
Максимальная просадка FDYNX за все время составила -52.51%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDYNX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDYNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -54.27% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.72% | -12.19% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -12.19% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -21.87% | -26.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -29.06% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -7.21% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -13.35% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 5.38% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDYNX и BLUEX
Franklin DynaTech Fund Class C (FDYNX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FDYNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDYNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 4.24% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 8.49% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 10.53% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 10.74% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 16.54% | +8.20% |
Сравнение комиссий FDYNX и BLUEX
FDYNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDYNX и BLUEX
Дивидендная доходность FDYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
FDYNX Franklin DynaTech Fund Class C | 13.38% | 14.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.90% | 3.51% | 2.10% | 4.16% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
FDYNX and BLUEX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDYNX has higher volatility (10.34%) compared to BLUEX (4.24%). In terms of maximum drawdown, FDYNX dropped -52.51% vs BLUEX's -54.27%.
FDYNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDYNX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор