Сравнение FDVLX с SPYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и SPYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVLX и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.63% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 12.87% против 14.21% соответственно.
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
SPYM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и SPYM
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Доходность на риск
FDVLX vs. SPYM — Ранг доходности на риск
FDVLX
SPYM
Сравнение FDVLX c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.32 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и SPYM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и SPYM
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности SPYM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и SPYM
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и SPYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVLX | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -54.46% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -12.02% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -24.48% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -33.87% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.54% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -7.21% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.55% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и SPYM
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVLX | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.33% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 9.48% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 18.25% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 16.81% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 17.99% | +7.17% |