PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVIX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FDVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		-3.91%27.55%6.42%17.36%-23.70%12.95%19.60%29.83%-15.35%25.16%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FDVIX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

FDVIX

1 день
0.15%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.60%
3 года*
12.06%
5 лет*
5.68%
10 лет*
8.17%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FDVIX:
FDVIX с FTIHXFDVIX с VFIAXFDVIX с PRMSXFDVIX с FXAIXFDVIX с FSPSXFDVIX с VFFSXFDVIX с VTWIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FDVIX и SIMYX

FDVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FDVIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVIX
Ранг доходности на риск FDVIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.75

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.30

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.52

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

9.65

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.75

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между FDVIX и SIMYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVIX и SIMYX

Дивидендная доходность FDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.39%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		14.39%13.83%6.36%4.22%2.17%10.74%0.02%1.48%5.04%0.29%1.54%0.92%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDVIX и SIMYX

Максимальная просадка FDVIX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-32.14%

-29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-8.55%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-25.06%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-7.35%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-6.14%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.23%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVIX и SIMYX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

4.79%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

7.26%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

12.54%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

11.31%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

12.24%

+4.64%