PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVAX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FDVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A		-0.80%27.23%6.15%17.14%-23.91%12.67%19.28%29.50%-15.61%25.23%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FDVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FDVAX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.04%
1 год
19.66%
3 года*
13.00%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.27%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FDVAX:
FDVAX с VSIAXFDVAX с FINVXFDVAX с FSELXFDVAX с FSPSXFDVAX с IVFIXFDVAX с TIVFXFDVAX с ANDIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FDVAX и SIMYX

FDVAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FDVAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVAX
Ранг доходности на риск FDVAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.97

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.57

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.79

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

10.56

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVAX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.97

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между FDVAX и SIMYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVAX и SIMYX

Дивидендная доходность FDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A		14.07%13.96%6.25%4.08%1.90%10.70%0.00%1.35%4.76%0.30%1.23%0.64%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDVAX и SIMYX

Максимальная просадка FDVAX за все время составила -61.34%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.34%

-32.14%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-8.55%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-25.06%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-5.81%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-6.14%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.26%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVAX и SIMYX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FDVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.00%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

7.43%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.61%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

11.33%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.25%

+4.66%