PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDUAX с NHMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDUAX с NHMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) and NHMFX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6) are both High Yield Muni funds. Over the past year, FDUAX returned 2.49% vs 10.11% for NHMFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDUAX charges 0.87%/yr vs 0.69%/yr for NHMFX.

Доходность

Сравнение доходности FDUAX и NHMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDUAX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у NHMFX с доходностью 3.20%.

FDUAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.08%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NHMFX

1 день
0.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.90%
1 год
10.11%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDUAX и NHMFX

2026 (YTD)20252024
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		1.83%1.20%6.66%
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		3.20%3.21%6.02%

Correlation

The correlation between FDUAX and NHMFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.73

The correlation between FDUAX and NHMFX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6

Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с TMNIXFDUAX с FEBIXFDUAX с NMZFDUAX с SGOVXFDUAX с FEHIXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEX
Часто сравнивают с NHMFX:
NHMFX с JEPINHMFX с VWAHXNHMFX с NHMRXNHMFX с NVLIXNHMFX с FARCXNHMFX с AHYMXNHMFX с STXAX

Доходность на риск

FDUAX vs. NHMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NHMFX
Ранг доходности на риск NHMFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDUAX c NHMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDUAXNHMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.25

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.60

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.83

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

8.46

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDUAX vs. NHMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа NHMFX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUAX и NHMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDUAXNHMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.25

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.50

+0.75

Просадки

Сравнение просадок FDUAX и NHMFX

Максимальная просадка FDUAX за все время составила -3.96%, что меньше максимальной просадки NHMFX в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUAX и NHMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDUAXNHMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.96%

-22.25%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.58%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-4.87%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.19%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUAX и NHMFX

Текущая волатильность для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) составляет 0.81%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FDUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDUAXNHMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.55%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

3.16%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

4.52%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.27%

6.87%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

6.76%

-3.49%

Сравнение комиссий FDUAX и NHMFX

FDUAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NHMFX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUAX и NHMFX

Дивидендная доходность FDUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности NHMFX в 6.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		5.18%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		6.13%6.59%5.35%6.99%5.68%4.71%5.05%5.03%5.46%5.37%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FDUAX and NHMFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHMFX has higher volatility (1.55%) compared to FDUAX (0.81%). In terms of maximum drawdown, FDUAX dropped -3.96% vs NHMFX's -22.25%.

NHMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDUAX и NHMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор