Сравнение FDTX с TSXU
FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). FDTX is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTX charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности FDTX и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTX показывает доходность 41.92%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
FDTX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 41.92%
- 6 месяцев
- 41.67%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTX и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 41.92% | -0.27% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between FDTX and TSXU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTX vs. TSXU — Ранг доходности на риск
FDTX
TSXU
Сравнение FDTX c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTX | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 3.95 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок FDTX и TSXU
Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -35.62% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -7.07% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -10.54% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTX и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 78.90% | -54.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 78.90% | -53.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 78.90% | -53.40% |
Сравнение комиссий FDTX и TSXU
FDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTX и TSXU
FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
FDTX and TSXU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDTX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDTX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for FDTX.
FDTX is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for FDTX and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для FDTX и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор