PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTX с GINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. FDTX is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past 3 years, FDTX returned 31.16%/yr vs 18.36%/yr for GINN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность 37.80%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.55%.

FDTX

1 день
2.04%
1 месяц
6.17%
С начала года
37.80%
6 месяцев
36.13%
1 год
47.16%
3 года*
31.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTX и GINN

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		37.80%15.25%23.99%13.00%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%18.71%10.66%

Correlation

The correlation between FDTX and GINN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between FDTX and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTX и GINN

Секторы
FDTX
GINN

Технологии

86.4%
32.6%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
12.7%

Промышленность

0.5%
4.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

20.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

FDTX
86.4%
GINN
32.6%

Коммуникационные услуги

FDTX
7.5%
GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

FDTX
5.6%
GINN
12.7%

Промышленность

FDTX
0.5%
GINN
4.7%

Сырьевые материалы

FDTX

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

FDTX

-

GINN
1.8%

Энергетика

FDTX

-

GINN
1.7%

Финансовые услуги

FDTX

-

GINN
12.4%

Здравоохранение

FDTX

-

GINN
20.6%

Недвижимость

FDTX

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

FDTX

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с FSELXFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

FDTX vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTXGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.06

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.53

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.32

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

4.60

+2.94

FDTX vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTX и GINN

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTXGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-41.25%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-13.18%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-22.25%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-5.34%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-13.27%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

3.78%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и GINN

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTXGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

5.70%

+9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

12.85%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

16.41%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

21.43%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

21.06%

+5.33%

Сравнение комиссий FDTX и GINN

И FDTX, и GINN имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и GINN

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%

Часто задаваемые вопросы

FDTX and GINN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (14.89%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs GINN's -41.25%.

On 3-year performance, FDTX leads with 31.16% vs 18.36% for GINN. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDTX has performed better with a 31.16% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTX and GINN have the same expense ratio: 0.50% per year.

GINN has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for FDTX.

They also come from different issuers: Fidelity and Goldman Sachs.

FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTX и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор