Сравнение FDTTX с SHXPX
FDTTX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FDTTX charges 0.85%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FDTTX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDTTX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 15.54%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTTX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDTTX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A | 0.04% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between FDTTX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTTX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FDTTX
SHXPX
Сравнение FDTTX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTTX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 23.86 | -23.33 |
Просадки
Сравнение просадок FDTTX и SHXPX
Максимальная просадка FDTTX за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTTX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | 0.00% | -58.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | 0.00% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTTX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 2.38% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 2.38% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 2.38% | +16.46% |
Сравнение комиссий FDTTX и SHXPX
FDTTX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTTX и SHXPX
Дивидендная доходность FDTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTTX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A | 9.81% | 10.77% | 9.20% | 4.34% | 5.64% | 5.60% | 4.40% | 7.49% | 16.04% | 5.52% | 2.74% | 5.82% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FDTTX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FDTTX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор