PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTRX с FIKGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTRX с FIKGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTRX (Franklin DynaTech Fund Class R6) and FIKGX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, FDTRX returned 11.07%/yr vs 41.83%/yr for FIKGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDTRX charges 0.48%/yr vs 0.62%/yr for FIKGX.

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и FIKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTRX показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у FIKGX с доходностью 86.00%.

FDTRX

1 день
-1.14%
1 месяц
5.69%
С начала года
12.36%
6 месяцев
10.72%
1 год
28.69%
3 года*
25.78%
5 лет*
11.07%
10 лет*
18.67%

FIKGX

1 день
0.50%
1 месяц
23.68%
С начала года
86.00%
6 месяцев
84.38%
1 год
166.39%
3 года*
61.14%
5 лет*
41.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTRX и FIKGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		12.36%18.97%31.01%44.92%-40.07%12.90%58.22%36.84%-10.74%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		86.00%45.43%35.88%75.75%-34.81%58.07%44.21%64.45%-11.11%

Correlation

The correlation between FDTRX and FIKGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between FDTRX and FIKGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin DynaTech Fund Class R6

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Часто сравнивают с FDTRX:
FDTRX с SPYFDTRX с FXAIXFDTRX с VOOFDTRX с QQQFDTRX с SWLGXFDTRX с ^GSPCFDTRX с VTSAX
Часто сравнивают с FIKGX:
FIKGX с FELIXFIKGX с FSELXFIKGX с FELCXFIKGX с SMHFIKGX с VITAXFIKGX с FELAXFIKGX с MFEKX

Доходность на риск

FDTRX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTRX
Ранг доходности на риск FDTRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FIKGX
Ранг доходности на риск FIKGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKGX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTRX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTRXFIKGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
5.34

-3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
5.23

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.71

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

11.82

-10.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

46.04

-41.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTRX vs. FIKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FIKGX равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и FIKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTRXFIKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

5.34

-3.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.10

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.08

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и FIKGX

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.10%, примерно равная максимальной просадке FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и FIKGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTRXFIKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-45.98%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-14.64%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-39.67%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.10%

-45.98%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

0.00%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-9.80%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

3.75%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и FIKGX

Текущая волатильность для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTRXFIKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

11.86%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

25.31%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

32.50%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

38.42%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

38.38%

-13.77%

Сравнение комиссий FDTRX и FIKGX

FDTRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FIKGX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTRX и FIKGX

Дивидендная доходность FDTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности FIKGX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		9.24%10.39%0.00%0.00%0.00%1.36%0.00%0.71%2.80%1.71%3.44%2.40%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		3.59%6.67%0.00%3.14%3.08%4.19%4.54%1.08%19.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDTRX and FIKGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIKGX has higher volatility (11.86%) compared to FDTRX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FDTRX dropped -48.10% vs FIKGX's -45.98%.

FIKGX currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTRX и FIKGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор