Сравнение FDTOX с FGDDX
FDTOX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A) and FGDDX (Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A) are both mutual funds - FDTOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FGDDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FDTOX charges 0.80%/yr vs 1.16%/yr for FGDDX.
Доходность
Сравнение доходности FDTOX и FGDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDTOX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 15.87%
FGDDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTOX и FGDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDTOX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A | 15.44% |
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 15.39% |
Correlation
The correlation between FDTOX and FGDDX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTOX vs. FGDDX — Ранг доходности на риск
FDTOX
FGDDX
Сравнение FDTOX c FGDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTOX | FGDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTOX | FGDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 5.81 | -5.38 |
Просадки
Сравнение просадок FDTOX и FGDDX
Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки FGDDX в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и FGDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTOX | FGDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -5.73% | -66.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -1.02% | -18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTOX и FGDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTOX | FGDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 16.51% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 16.51% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 16.51% | +3.08% |
Сравнение комиссий FDTOX и FGDDX
FDTOX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FGDDX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTOX и FGDDX
Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности FGDDX в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTOX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A | 5.78% | 6.62% | 14.36% | 3.39% | 9.03% | 17.16% | 5.14% | 2.99% | 13.50% | 7.81% | 1.38% | 8.36% |
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FDTOX and FGDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FDTOX и FGDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор