PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTKX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTKX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTKX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		-0.00%16.75%8.47%14.44%-16.54%10.35%14.76%7.03%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

FDTKX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.17%
1 год
14.56%
3 года*
11.08%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FDTKX:
FDTKX с FXIFXFDTKX с VOOFDTKX с HACAXFDTKX с ^GSPCFDTKX с FFFEXFDTKX с FATKXFDTKX с VTTVX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с FATWXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий FDTKX и FRQHX

FDTKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FDTKX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTKX
Ранг доходности на риск FDTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTKX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTKXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.76

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.46

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.40

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

9.49

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTKX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTKXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.03

Корреляция

Корреляция между FDTKX и FRQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTKX и FRQHX

Дивидендная доходность FDTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		6.77%6.77%4.20%2.40%9.94%10.62%5.87%6.36%6.92%1.63%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и FRQHX

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -23.54%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTKXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-16.90%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-3.41%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-16.90%

-6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.44%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.88%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.86%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и FRQHX

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTKXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.11%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

2.93%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

4.65%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

5.52%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

5.77%

+4.59%