PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTKX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTKX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTKX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		-0.00%16.75%8.47%14.44%-16.54%10.35%14.76%19.72%-5.76%4.37%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

FDTKX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.17%
1 год
14.56%
3 года*
11.08%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с FDTKX:
FDTKX с FXIFXFDTKX с VOOFDTKX с HACAXFDTKX с ^GSPCFDTKX с FFFEXFDTKX с FATKXFDTKX с VTTVX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий FDTKX и FNSHX

FDTKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

FDTKX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTKX
Ранг доходности на риск FDTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTKX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTKXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.76

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.46

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.34

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

9.69

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTKX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTKXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.75

-0.06

Корреляция

Корреляция между FDTKX и FNSHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTKX и FNSHX

Дивидендная доходность FDTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM202520242023202220212020201920182017
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		6.77%6.77%4.20%2.40%9.94%10.62%5.87%6.36%6.92%1.63%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и FNSHX

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -23.54%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTKXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-15.87%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-3.68%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-15.87%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.56%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.09%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.89%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и FNSHX

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTKXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.45%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

3.30%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

4.89%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

5.27%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

4.81%

+5.55%