Сравнение FDTIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FDTIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTIX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I | -2.40% | 13.92% | 27.86% | 28.15% | -19.97% | 28.07% | 27.26% | 28.02% | -5.72% | 17.77% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTIX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FDTIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.69% против 11.71% соответственно.
FDTIX
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 14.69%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTIX и PROVX
FDTIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FDTIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FDTIX
PROVX
Сравнение FDTIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.26 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.00 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 3.81 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FDTIX и PROVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTIX и PROVX
Дивидендная доходность FDTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTIX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I | 6.11% | 5.97% | 13.05% | 3.24% | 8.46% | 15.94% | 4.94% | 2.96% | 12.86% | 7.36% | 1.45% | 8.09% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FDTIX и PROVX
Максимальная просадка FDTIX за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -57.65% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.54% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -27.48% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -27.48% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -10.07% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -13.23% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.29% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTIX и PROVX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FDTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.20% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 8.81% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 14.60% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 15.59% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 16.12% | +3.30% |