PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTIX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTIX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FDTIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTIX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTIX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I		-2.40%13.92%27.86%28.15%-19.97%28.07%27.26%28.02%-5.72%17.77%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, FDTIX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTIX имеют среднегодовую доходность 14.69%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.

FDTIX

1 день
3.53%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
0.02%
1 год
19.07%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.36%
10 лет*
14.69%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FDTIX:
FDTIX с FXAIXFDTIX с FLCSXFDTIX с ADXFDTIX с AMRGXFDTIX с BBLIXFDTIX с FCGSXFDTIX с FNILX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FDTIX и MRFOX

FDTIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FDTIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I

Доходность на риск

FDTIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTIX
Ранг доходности на риск FDTIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTIXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.33

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.57

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.68

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

1.75

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTIX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTIX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTIXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.33

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.06

-0.57

Корреляция

Корреляция между FDTIX и MRFOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTIX и MRFOX

Дивидендная доходность FDTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I		6.11%5.97%13.05%3.24%8.46%15.94%4.94%2.96%12.86%7.36%1.45%8.09%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTIX и MRFOX

Максимальная просадка FDTIX за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTIX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTIXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-29.10%

-33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-7.09%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-12.98%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-29.10%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-5.32%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-2.37%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.77%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTIX и MRFOX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FDTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTIXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

3.04%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

7.08%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

11.83%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

12.04%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

14.29%

+5.13%