PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTEX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTEX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FDTEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDTEX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTEX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		-2.53%13.31%48.66%27.49%-20.43%27.39%26.58%27.30%-14.39%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDTEX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FDTEX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.24%
1 год
18.43%
3 года*
25.21%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.90%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDTEX:
FDTEX с QILGXFDTEX с FZACXFDTEX с VDEQXFDTEX с VGTFDTEX с VOOFDTEX с FAGOXFDTEX с IOLZX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FDTEX и FZROX

FDTEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FDTEX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTEX
Ранг доходности на риск FDTEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTEX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTEXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.98

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

7.28

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTEX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTEX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTEX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTEXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.98

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между FDTEX и FZROX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTEX и FZROX

Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		6.64%6.47%28.65%3.15%8.76%17.04%4.97%2.62%13.14%7.87%1.03%7.93%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTEX и FZROX

Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTEXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-34.96%

-28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.44%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-25.12%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.16%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-5.61%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.58%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTEX и FZROX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FDTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTEXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.52%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.81%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

18.68%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

17.45%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

20.28%

+1.46%