PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTEX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTEX с FZROX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTEX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FDTEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDTEX returned 16.83%/yr vs 13.30%/yr for FZROX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FDTEX charges 1.13%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности FDTEX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTEX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 12.01%.

FDTEX

1 день
0.47%
1 месяц
5.95%
С начала года
14.37%
6 месяцев
14.10%
1 год
30.76%
3 года*
29.36%
5 лет*
16.83%
10 лет*
17.32%

FZROX

1 день
0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.92%
1 год
29.16%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTEX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		14.37%13.31%48.66%27.49%-20.43%27.39%26.58%27.30%-14.39%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		12.01%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between FDTEX and FZROX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.95

The correlation between FDTEX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDTEX:
FDTEX с QILGXFDTEX с FZACXFDTEX с VDEQXFDTEX с VGTFDTEX с FAGOXFDTEX с VOOFDTEX с GXXIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FDTEX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTEX
Ранг доходности на риск FDTEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTEX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTEXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.47

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.36

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.39

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

15.66

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTEX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTEX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTEX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTEXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.73

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FDTEX и FZROX

Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTEXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-34.96%

-28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-8.89%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-19.38%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-25.12%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-5.51%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.92%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTEX и FZROX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что FDTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTEXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.99%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.22%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

12.22%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

17.44%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

20.13%

+1.64%

Сравнение комиссий FDTEX и FZROX

FDTEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTEX и FZROX

Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FZROX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		5.66%6.47%28.65%3.15%8.76%17.04%4.97%2.62%13.14%7.87%1.03%7.93%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.91%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FDTEX and FZROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDTEX has higher volatility (4.24%) compared to FZROX (2.99%). In terms of maximum drawdown, FDTEX dropped -63.20% vs FZROX's -34.96%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTEX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор