PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTCX с FTQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTCX с FTQGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FDTCX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class C) and FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDTCX returned 16.82%/yr vs 19.15%/yr for FTQGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDTCX charges 1.70%/yr vs 0.86%/yr for FTQGX.

Доходность

Сравнение доходности FDTCX и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class C (FDTCX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTCX показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у FTQGX с доходностью 27.67%. За последние 10 лет акции FDTCX уступали акциям FTQGX по среднегодовой доходности: 16.82% против 19.15% соответственно.

FDTCX

1 день
0.65%
1 месяц
4.38%
С начала года
14.36%
6 месяцев
13.78%
1 год
29.37%
3 года*
29.48%
5 лет*
16.35%
10 лет*
16.82%

FTQGX

1 день
0.74%
1 месяц
7.27%
С начала года
27.67%
6 месяцев
25.94%
1 год
51.59%
3 года*
31.01%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTCX и FTQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTCX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class C		14.36%12.73%49.84%26.75%-20.84%26.66%25.83%26.59%-6.74%17.64%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		27.67%13.65%36.95%28.94%-26.68%26.91%33.41%31.44%4.90%30.66%

Correlation

The correlation between FDTCX and FTQGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

0.93

The correlation between FDTCX and FTQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class C

Fidelity Focused Stock Fund

Часто сравнивают с FDTCX:
FDTCX с FTIHXFDTCX с FDSSXFDTCX с FNILXFDTCX с FSPGXFDTCX с FSPSXFDTCX с CHASXFDTCX с FBGRX
Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с FDSVXFTQGX с VOOFTQGX с FFIDXFTQGX с ACAYXFTQGX с BRK-BFTQGX с ALGRX

Доходность на риск

FDTCX vs. FTQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTCX
Ранг доходности на риск FDTCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTCX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTCX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTCX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class C (FDTCX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTCXFTQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.70

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.45

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.22

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

18.14

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTCX vs. FTQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTCX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQGX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTCX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTCXFTQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FDTCX и FTQGX

Максимальная просадка FDTCX за все время составила -63.44%, примерно равная максимальной просадке FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTCX и FTQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTCXFTQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.44%

-61.29%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-12.76%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.24%

-26.84%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-32.31%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.45%

-32.31%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-14.19%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.96%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTCX и FTQGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class C (FDTCX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что FDTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTCXFTQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.94%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

15.40%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

19.91%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

21.66%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

21.56%

+0.72%

Сравнение комиссий FDTCX и FTQGX

FDTCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FTQGX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTCX и FTQGX

Дивидендная доходность FDTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности FTQGX в 9.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTCX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class C		6.16%7.04%30.85%3.35%9.12%17.12%5.16%2.41%12.90%8.05%0.59%7.48%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		9.75%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FDTCX and FTQGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTQGX has higher volatility (6.94%) compared to FDTCX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FDTCX dropped -63.44% vs FTQGX's -61.29%.

FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTCX и FTQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор