Сравнение FDSSX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FDSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FDSSX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDSSX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | -2.79% | 18.89% | 19.79% | 26.94% | -19.55% | 23.14% | 24.90% | 32.21% | -8.61% | 24.42% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FDSSX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FDSSX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.67% против 11.71% соответственно.
FDSSX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.67%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSSX и PROVX
FDSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FDSSX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FDSSX
PROVX
Сравнение FDSSX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDSSX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.77 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.26 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.00 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 3.81 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDSSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.77 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FDSSX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSSX и PROVX
Дивидендная доходность FDSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 4.92% | 4.79% | 4.83% | 2.03% | 0.36% | 0.84% | 5.22% | 6.09% | 4.46% | 3.07% | 1.04% | 5.16% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FDSSX и PROVX
Максимальная просадка FDSSX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSSX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDSSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -57.65% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.54% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -27.48% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -27.48% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -10.07% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -13.23% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.29% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSSX и PROVX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FDSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDSSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.20% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 8.81% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 14.60% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 15.59% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 16.12% | +2.42% |