Сравнение FDNU.L с SMH.L
FDNU.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FDNU.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNU.L returned 2.16%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDNU.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности FDNU.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDNU.L показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
FDNU.L
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- -0.99%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDNU.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNU.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | -0.99% | 9.74% | 30.54% | 54.48% | -46.64% | 7.05% | 3.79% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between FDNU.L and SMH.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between FDNU.L and SMH.L has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FDNU.L и SMH.L
Секторы
FDNU.L
SMH.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FDNU.L
SMH.L
Коммуникационные услуги
FDNU.L
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
FDNU.L
SMH.L
-
Финансовые услуги
FDNU.L
SMH.L
-
Промышленность
FDNU.L
SMH.L
-
Здравоохранение
FDNU.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
FDNU.L
-
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
FDNU.L
-
SMH.L
-
Энергетика
FDNU.L
-
SMH.L
-
Недвижимость
FDNU.L
-
SMH.L
-
Коммунальные услуги
FDNU.L
-
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDNU.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
FDNU.L
SMH.L
Сравнение FDNU.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDNU.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 6.75 | -6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 24.23 | -24.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDNU.L и SMH.L
Максимальная просадка FDNU.L за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNU.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDNU.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.01% | -45.38% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -16.68% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -36.25% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -45.38% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -16.68% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -11.13% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 4.66% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDNU.L и SMH.L
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) составляет 7.53%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что FDNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDNU.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 16.02% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 30.92% | -13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 37.05% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 33.59% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 32.96% | -6.92% |
Сравнение комиссий FDNU.L и SMH.L
FDNU.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDNU.L и SMH.L
Ни FDNU.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDNU.L and SMH.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FDNU.L.
FDNU.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. FDNU.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for FDNU.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для FDNU.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор