PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDNU.L с WELC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDNU.L и WELC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDNU.L и WELC.DE


2026 (YTD)2025202420232022
FDNU.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD
-12.41%9.74%30.52%54.50%-2.10%
WELC.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist
-9.43%7.18%22.10%34.82%1.28%
Разные валюты инструментов

FDNU.L торгуется в USD, в то время как WELC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDNU.L показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у WELC.DE с доходностью -9.43%.


FDNU.L

1 день
3.17%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-14.44%
1 год
6.28%
3 года*
17.18%
5 лет*
1.18%
10 лет*

WELC.DE

1 день
2.52%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-9.43%
6 месяцев
-8.43%
1 год
8.95%
3 года*
11.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDNU.L и WELC.DE

FDNU.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WELC.DE в 0.18%.


Доходность на риск

FDNU.L vs. WELC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDNU.L
Ранг доходности на риск FDNU.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNU.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNU.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNU.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNU.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNU.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина

WELC.DE
Ранг доходности на риск WELC.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNU.L c WELC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDNU.LWELC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.44

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.77

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.52

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

1.79

-1.14

FDNU.L vs. WELC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNU.L на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа WELC.DE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNU.L и WELC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDNU.LWELC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.78

-0.53

Корреляция

Корреляция между FDNU.L и WELC.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNU.L и WELC.DE

FDNU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.


Просадки

Сравнение просадок FDNU.L и WELC.DE

Максимальная просадка FDNU.L за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки WELC.DE в -24.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNU.L и WELC.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


FDNU.LWELC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-28.15%

-25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.57%

-14.64%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-16.29%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-6.51%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

4.95%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNU.L и WELC.DE

First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) имеют волатильность 7.09% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDNU.LWELC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.98%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

12.40%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

20.31%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

18.95%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

18.95%

+7.05%