PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDNU.L с XDWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDNU.L с XDWC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.DE).

FDNU.L и XDWC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDNU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. XDWC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDNU.L и XDWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDNU.L и XDWC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNU.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD		-12.41%9.74%30.52%54.50%-46.64%7.05%53.99%17.77%-18.49%
XDWC.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C		-9.91%8.35%21.98%35.47%-33.64%17.48%36.36%28.21%-13.57%
Разные валюты инструментов

FDNU.L торгуется в USD, в то время как XDWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDNU.L показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у XDWC.DE с доходностью -9.91%.

FDNU.L

1 день
3.17%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-14.44%
1 год
6.28%
3 года*
17.18%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—

XDWC.DE

1 день
2.58%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-8.56%
1 год
8.57%
3 года*
11.73%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FDNU.L:
FDNU.L с QDVK.DEFDNU.L с XUCD.DEFDNU.L с WELJ.DEFDNU.L с WELC.DEFDNU.L с DIAFDNU.L с IITU.LFDNU.L с GMOIX
Часто сравнивают с XDWC.DE:
XDWC.DE с WELC.DEXDWC.DE с WCOD.LXDWC.DE с WELJ.DEXDWC.DE с 36BB.DEXDWC.DE с VCRXDWC.DE с XLYXDWC.DE с GLD

Сравнение комиссий FDNU.L и XDWC.DE

FDNU.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDWC.DE в 0.25%.

FDNU.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD
XDWC.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C

Доходность на риск

FDNU.L vs. XDWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNU.L
Ранг доходности на риск FDNU.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNU.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNU.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNU.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNU.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNU.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XDWC.DE
Ранг доходности на риск XDWC.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNU.L c XDWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNU.LXDWC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.42

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.74

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.49

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

1.71

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDNU.L vs. XDWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNU.L на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа XDWC.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNU.L и XDWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNU.LXDWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между FDNU.L и XDWC.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNU.L и XDWC.DE

Ни FDNU.L, ни XDWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDNU.L и XDWC.DE

Максимальная просадка FDNU.L за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки XDWC.DE в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNU.L и XDWC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNU.LXDWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-35.13%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.57%

-14.75%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.01%

-33.47%

-20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-16.44%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-8.12%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

4.87%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNU.L и XDWC.DE

First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.DE) имеют волатильность 7.09% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNU.LXDWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.20%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

12.57%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

20.58%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

20.77%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

19.48%

+6.52%