PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDNU.L с WELJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDNU.L с WELJ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE).

FDNU.L и WELJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDNU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. WELJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDNU.L и WELJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDNU.L и WELJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FDNU.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD		-11.99%9.74%30.52%54.50%-2.10%
WELJ.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc		-11.09%7.49%22.31%34.55%1.40%
Разные валюты инструментов

FDNU.L торгуется в USD, в то время как WELJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELJ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDNU.L показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у WELJ.DE с доходностью -11.09%.

FDNU.L

1 день
0.48%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-14.36%
1 год
5.41%
3 года*
17.56%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

WELJ.DE

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.01%
1 год
6.56%
3 года*
10.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD

Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с FDNU.L:
FDNU.L с XDWC.DEFDNU.L с QDVK.DEFDNU.L с XUCD.DEFDNU.L с WELC.DEFDNU.L с DIAFDNU.L с IITU.LFDNU.L с GMOIX
Часто сравнивают с WELJ.DE:
WELJ.DE с XDWC.DEWELJ.DE с QDVE.DEWELJ.DE с SC0R.DEWELJ.DE с 7RIP.DEWELJ.DE с ZPDD.DEWELJ.DE с WELW.DEWELJ.DE с 18MK.DE

Сравнение комиссий FDNU.L и WELJ.DE

FDNU.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WELJ.DE в 0.18%.

FDNU.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD
WELJ.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

FDNU.L vs. WELJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNU.L
Ранг доходности на риск FDNU.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNU.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNU.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNU.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNU.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNU.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WELJ.DE
Ранг доходности на риск WELJ.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELJ.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELJ.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELJ.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNU.L c WELJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNU.LWELJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.32

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.60

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.68

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

2.32

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDNU.L vs. WELJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNU.L на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELJ.DE равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNU.L и WELJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNU.LWELJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.75

-0.49

Корреляция

Корреляция между FDNU.L и WELJ.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNU.L и WELJ.DE

Ни FDNU.L, ни WELJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDNU.L и WELJ.DE

Максимальная просадка FDNU.L за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки WELJ.DE в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNU.L и WELJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNU.LWELJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-28.28%

-25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.57%

-14.62%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.85%

-17.37%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-6.61%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

4.95%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNU.L и WELJ.DE

First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) имеют волатильность 6.48% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNU.LWELJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.47%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

12.68%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

20.25%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

19.11%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

19.11%

+6.88%