Сравнение FDN с IBIC
FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, FDN returned -0.83% vs 4.40% for IBIC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FDN charges 0.52%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности FDN и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDN показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.33%.
FDN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 13.87%
IBIC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDN и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -3.82% | 10.70% | 30.35% | 9.87% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.33% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between FDN and IBIC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between FDN and IBIC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDN vs. IBIC — Ранг доходности на риск
FDN
IBIC
Сравнение FDN c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDN | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.21 | -1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 16.49 | -16.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 57.80 | -57.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDN и IBIC
Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -0.90% | -60.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -0.27% | -21.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -0.17% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -0.10% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 0.08% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN и IBIC
First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 0.19% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 0.67% | +14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 0.90% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 1.56% | +25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 1.56% | +24.06% |
Сравнение комиссий FDN и IBIC
FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN и IBIC
FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
FDN and IBIC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDN has higher volatility (7.41%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -0.83% for FDN. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for FDN.
FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. FDN tracks Dow Jones Internet Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDN и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор