PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с FAPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с FAPGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and FAPGX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond) are both funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FAPGX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FDLO returned 14.30%/yr vs 4.91%/yr for FAPGX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FAPGX.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и FAPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у FAPGX с доходностью 1.39%.

FDLO

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

FAPGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.11%
3 года*
4.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и FAPGX

2026 (YTD)2025202420232022
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.00%11.77%16.06%16.38%-6.23%
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		1.39%4.57%5.32%5.28%0.57%

Correlation

The correlation between FDLO and FAPGX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity Sustainable Low Duration Bond

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с FAPGX:
FAPGX с FMUNFAPGX с FSHBXFAPGX с FXNAXFAPGX с FHIFXFAPGX с FCNVXFAPGX с TFLOFAPGX с FSELX

Доходность на риск

FDLO vs. FAPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FAPGX
Ранг доходности на риск FAPGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c FAPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOFAPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
3.69

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
9.70

-7.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

3.24

-1.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

14.05

-11.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

64.52

-55.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. FAPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа FAPGX равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и FAPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOFAPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.69

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

3.88

-3.05

Просадки

Сравнение просадок FDLO и FAPGX

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FAPGX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FAPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOFAPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-0.49%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-0.29%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-0.39%

-13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-0.06%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.06%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и FAPGX

Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOFAPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.26%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

0.83%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

1.12%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

1.07%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

1.07%

+14.43%

Сравнение комиссий FDLO и FAPGX

FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FAPGX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и FAPGX

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FAPGX в 4.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		4.63%4.40%4.81%3.44%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and FAPGX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLO has higher volatility (1.91%) compared to FAPGX (0.26%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs FAPGX's -0.49%.

FAPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и FAPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор