PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIFX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIFX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

FDIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIFX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIFX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I		-0.16%14.57%7.11%12.37%-16.02%8.68%13.43%6.15%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FDIFX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

FDIFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.78%
3 года*
9.42%
5 лет*
4.09%
10 лет*
7.02%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с FDIFX:
FDIFX с ARKKFDIFX с FTECFDIFX с FXAIXFDIFX с FZROXFDIFX с FFGZXFDIFX с FRHMXFDIFX с FSELX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий FDIFX и FRKMX

FDIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

FDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

FDIFX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIFX
Ранг доходности на риск FDIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIFX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.72

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.41

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.35

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

9.34

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIFX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIFX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIFX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.23

Корреляция

Корреляция между FDIFX и FRKMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIFX и FRKMX

Дивидендная доходность FDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I		7.76%7.75%4.02%2.25%8.95%10.81%7.15%6.84%9.66%6.08%4.56%3.55%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIFX и FRKMX

Максимальная просадка FDIFX за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIFX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIFXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-16.04%

-31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-3.42%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-16.04%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-2.44%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-3.64%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.86%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIFX и FRKMX

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FDIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIFXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.14%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

2.95%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

4.63%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

5.23%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

5.14%

+3.89%