PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с VEQT.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, FDIF returned 19.90% vs 28.23% for VEQT.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FDIF торгуется в USD, в то время как VEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 10.24%.

FDIF

1 день
0.44%
1 месяц
2.94%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.82%
1 год
19.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
1.64%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.23%
3 года*
20.18%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и VEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		7.70%13.83%19.74%5.83%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.24%26.13%15.22%6.90%

Correlation

The correlation between FDIF and VEQT.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.75

The correlation between FDIF and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и VEQT.TO

Секторы
FDIF
VEQT.TO

Технологии

40.4%
20.3%

Здравоохранение

16.9%
6.6%

Коммуникационные услуги

13.5%
6.0%

Промышленность

12.1%
11.6%

Финансовые услуги

11.6%
20.7%

Потребительский циклический сектор

5.3%
7.8%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

FDIF
40.4%
VEQT.TO
20.3%

Здравоохранение

FDIF
16.9%
VEQT.TO
6.6%

Коммуникационные услуги

FDIF
13.5%
VEQT.TO
6.0%

Промышленность

FDIF
12.1%
VEQT.TO
11.6%

Финансовые услуги

FDIF
11.6%
VEQT.TO
20.7%

Потребительский циклический сектор

FDIF
5.3%
VEQT.TO
7.8%

Недвижимость

FDIF
0.1%
VEQT.TO
2.2%

Сырьевые материалы

FDIF

-

VEQT.TO
8.6%

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

VEQT.TO
4.5%

Энергетика

FDIF

-

VEQT.TO
8.7%

Коммунальные услуги

FDIF

-

VEQT.TO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с SPY
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

FDIF vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIFVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.11

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.88

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.07

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

13.27

-8.74

FDIF vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIF и VEQT.TO

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-36.24%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-8.98%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-1.73%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.33%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.07%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и VEQT.TO

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.01%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

10.51%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

13.08%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

14.43%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

16.98%

+1.82%

Сравнение комиссий FDIF и VEQT.TO

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и VEQT.TO

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.30%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and VEQT.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор