Сравнение FDHY с MHY
FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDHY charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности FDHY и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.09%.
FDHY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDHY и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 2.43% | 1.80% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.09% | 1.54% |
Correlation
The correlation between FDHY and MHY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDHY vs. MHY — Ранг доходности на риск
FDHY
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDHY c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDHY | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDHY и MHY
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDHY | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -1.58% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.04% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.29% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDHY | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 2.99% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 2.99% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.02% | 2.99% | +5.03% |
Сравнение комиссий FDHY и MHY
FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и MHY
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности MHY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.51% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% |
MHY Man Active High Yield ETF | 3.55% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDHY and MHY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDHY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
FDHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 3.55% for MHY.
They also come from different issuers: Fidelity and Man Group. Their fees differ too: 0.45% for FDHY and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для FDHY и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор