Сравнение FDHIX с PYFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX).
FDHIX управляется First Trust. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FDHIX и PYFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDHIX и PYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHIX First Trust Short Duration High Income Fund | -1.99% | 7.31% | 7.09% | 10.41% | -5.22% | 3.56% | 3.66% | 9.62% | -0.63% | 4.34% |
PYFRX Payden Floating Rate Fund | -0.20% | 6.61% | 8.90% | 12.86% | 0.27% | 3.93% | 1.72% | 8.49% | 0.31% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDHIX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у PYFRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FDHIX уступали акциям PYFRX по среднегодовой доходности: 4.36% против 5.03% соответственно.
FDHIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.36%
PYFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDHIX и PYFRX
FDHIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PYFRX в 0.70%.
Доходность на риск
FDHIX vs. PYFRX — Ранг доходности на риск
FDHIX
PYFRX
Сравнение FDHIX c PYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHIX | PYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.81 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 3.65 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.93 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.45 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 11.59 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHIX | PYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.81 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 3.18 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.39 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.36 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FDHIX и PYFRX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHIX и PYFRX
Дивидендная доходность FDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности PYFRX в 7.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHIX First Trust Short Duration High Income Fund | 5.80% | 6.34% | 7.99% | 6.76% | 4.86% | 3.51% | 4.09% | 4.57% | 4.94% | 4.83% | 4.81% | 4.59% |
PYFRX Payden Floating Rate Fund | 7.22% | 7.55% | 8.88% | 8.35% | 5.08% | 2.94% | 3.19% | 4.45% | 4.22% | 3.30% | 3.53% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FDHIX и PYFRX
Максимальная просадка FDHIX за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHIX и PYFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDHIX | PYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -20.18% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -2.18% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.09% | -4.80% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | -20.18% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.51% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -0.60% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.48% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHIX и PYFRX
First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Payden Floating Rate Fund (PYFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что FDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDHIX | PYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.64% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 0.97% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 2.04% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 1.94% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 3.62% | +0.87% |