PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDHIX с CHIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDHIX с CHIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDHIX (First Trust Short Duration High Income Fund) and CHIAX (Credit Suisse Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FDHIX returned 4.18%/yr vs 4.36%/yr for CHIAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDHIX charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for CHIAX.

Доходность

Сравнение доходности FDHIX и CHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDHIX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у CHIAX с доходностью 2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDHIX имеют среднегодовую доходность 4.18%, а акции CHIAX немного впереди с 4.36%.

FDHIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
0.03%
С начала года
0.09%
1 год
3.84%
3 года*
6.51%
5 лет*
4.05%
10 лет*
4.18%

CHIAX

1 день
0.16%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
2.52%
С начала года
2.52%
1 год
3.97%
3 года*
5.71%
5 лет*
4.48%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDHIX и CHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		0.09%7.31%7.09%10.41%-5.22%3.56%3.66%9.62%-0.63%4.34%
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		2.52%4.25%6.85%11.03%-3.14%5.03%2.32%6.67%-0.22%4.33%

Correlation

The correlation between FDHIX and CHIAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г.

0.59

The correlation between FDHIX and CHIAX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration High Income Fund

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FDHIX:
FDHIX с FFAFDHIX с FPEIXFDHIX с FCTFDHIX с FMYFDHIX с FPFFDHIX с DDFLXFDHIX с FTHY
Часто сравнивают с CHIAX:
CHIAX с HYSZXCHIAX с FLXI.DECHIAX с FFRHXCHIAX с TFLRCHIAX с CSOIXCHIAX с CSQAXCHIAX с CSAIX

Доходность на риск

FDHIX vs. CHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHIX
Ранг доходности на риск FDHIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CHIAX
Ранг доходности на риск CHIAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHIX c CHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDHIXCHIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.41

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.02

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.98

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

6.01

-1.14

FDHIX vs. CHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIAX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHIX и CHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDHIX и CHIAX

Максимальная просадка FDHIX за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки CHIAX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHIX и CHIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDHIXCHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-37.29%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.02%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.21%

-2.41%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.09%

-5.99%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.32%

-19.94%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.49%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-2.02%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.66%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHIX и CHIAX

Текущая волатильность для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) составляет 0.64%, в то время как у Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что FDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDHIXCHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.54%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.31%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

2.83%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

2.83%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

3.60%

+0.88%

Сравнение комиссий FDHIX и CHIAX

FDHIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CHIAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHIX и CHIAX

Дивидендная доходность FDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности CHIAX в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		6.48%7.44%7.25%7.19%3.90%3.38%4.19%4.94%4.38%3.79%4.47%4.26%
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		5.68%6.34%7.99%6.76%4.86%3.51%4.09%4.57%4.94%4.83%4.81%4.59%

Часто задаваемые вопросы

FDHIX and CHIAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIAX has higher volatility (1.54%) compared to FDHIX (0.64%). In terms of maximum drawdown, FDHIX dropped -20.32% vs CHIAX's -37.29%.

CHIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDHIX и CHIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор