PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGKX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGKX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGKX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGKX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		-0.07%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FDGKX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FDGKX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.96% против 10.41% соответственно.

FDGKX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
25.09%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.96%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с VDIGXFDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий FDGKX и VIHAX

FDGKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FDGKX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGKX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGKXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.32

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.96

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.01

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

12.38

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGKX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGKX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGKX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGKXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.32

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между FDGKX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGKX и VIHAX

Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		6.82%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGKX и VIHAX

Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGKXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-38.80%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.66%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-23.92%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-38.80%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-6.64%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-6.09%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.59%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGKX и VIHAX

Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 6.37% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGKXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.16%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.08%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

14.29%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

13.69%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

15.92%

+3.30%