Сравнение FDGKX с SHXPX
FDGKX (Fidelity Dividend Growth Fund Class K) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FDGKX charges 0.38%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FDGKX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDGKX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 14.14%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDGKX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | 1.21% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
Correlation
The correlation between FDGKX and SHXPX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGKX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FDGKX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDGKX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDGKX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDGKX и SHXPX
Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -0.13% | -53.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -0.01% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGKX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 1.41% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 1.41% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 1.41% | +17.93% |
Сравнение комиссий FDGKX и SHXPX
FDGKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGKX и SHXPX
Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | 5.95% | 6.82% | 7.46% | 3.57% | 11.59% | 7.90% | 1.98% | 4.95% | 23.08% | 15.37% | 1.70% | 8.50% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDGKX and SHXPX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FDGKX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор