PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGDX с GSAKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGDX с GSAKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDGDX (Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D) and GSAKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A) are both mutual funds - FDGDX is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while GSAKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, FDGDX returned 14.50%/yr vs 12.08%/yr for GSAKX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FDGDX и GSAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGDX показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у GSAKX с доходностью 10.87%.

FDGDX

1 день
-2.22%
1 месяц
0.43%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.86%
1 год
33.35%
3 года*
25.31%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

GSAKX

1 день
-1.37%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.82%
1 год
26.56%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.08%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGDX и GSAKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		14.97%21.56%26.30%16.72%-12.54%27.06%1.32%27.67%-7.58%17.77%
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		10.87%33.81%8.50%17.26%-8.28%13.26%2.22%26.54%-12.40%22.62%

Correlation

The correlation between FDGDX and GSAKX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.68

The correlation between FDGDX and GSAKX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A

Часто сравнивают с FDGDX:
FDGDX с PDTFDGDX с SVAAXFDGDX с CAIFXFDGDX с EXGFDGDX с AMINXFDGDX с IHGIXFDGDX с AMECX
Часто сравнивают с GSAKX:
GSAKX с JEPIGSAKX с FINVXGSAKX с DFIVXGSAKX с BKIEGSAKX с FNDFGSAKX с VOOGSAKX с CAIFX

Доходность на риск

FDGDX vs. GSAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGDX
Ранг доходности на риск FDGDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GSAKX
Ранг доходности на риск GSAKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAKX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGDX c GSAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGDXGSAKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.89

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.58

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.49

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

8.88

+7.21

FDGDX vs. GSAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGDX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа GSAKX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGDX и GSAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDGDX и GSAKX

Максимальная просадка FDGDX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки GSAKX в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGDX и GSAKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGDXGSAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-56.96%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.31%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-12.18%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-26.02%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.53%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-12.24%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.15%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGDX и GSAKX

Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FDGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGDXGSAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.33%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.19%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

14.89%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

14.76%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

15.87%

+3.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGDX и GSAKX

FDGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		3.38%3.75%2.93%2.68%0.51%2.74%1.73%2.69%15.27%1.41%2.01%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FDGDX and GSAKX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGDX has higher volatility (6.50%) compared to GSAKX (4.33%). In terms of maximum drawdown, FDGDX dropped -38.44% vs GSAKX's -56.96%.

FDGDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGDX и GSAKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор