PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с TWMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с TWMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and TWMIX (American Century Emerging Markets Fund) are both funds - FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century, while TWMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Century. Over the past 5 years, FDG returned 12.99%/yr vs 6.98%/yr for TWMIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDG charges 0.45%/yr vs 1.26%/yr for TWMIX.

Доходность

Сравнение доходности FDG и TWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и American Century Emerging Markets Fund (TWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у TWMIX с доходностью 36.66%.

FDG

1 день
1.71%
1 месяц
5.58%
С начала года
9.35%
6 месяцев
10.53%
1 год
32.97%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

TWMIX

1 день
-0.49%
1 месяц
8.51%
С начала года
36.66%
6 месяцев
40.44%
1 год
71.28%
3 года*
29.19%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и TWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		9.35%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		36.66%35.27%11.44%5.43%-28.14%-6.04%64.85%

Correlation

The correlation between FDG and TWMIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.63

The correlation between FDG and TWMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

American Century Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с AVEMFDG с SSSFXFDG с CNEQFDG с SCHG
Часто сравнивают с TWMIX:
TWMIX с QGROTWMIX с ACFOXTWMIX с CGIETWMIX с JLGMXTWMIX с BGEIXTWMIX с SPYTWMIX с TEMZX

Доходность на риск

FDG vs. TWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TWMIX
Ранг доходности на риск TWMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c TWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и American Century Emerging Markets Fund (TWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGTWMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.67

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.38

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.66

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.53

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

21.98

-14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. TWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа TWMIX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и TWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGTWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.67

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.36

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FDG и TWMIX

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки TWMIX в -68.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и TWMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGTWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-68.57%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-13.29%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-16.63%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-43.53%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.49%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-24.45%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.34%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и TWMIX

Текущая волатильность для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) составляет 5.38%, в то время как у American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что FDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGTWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

8.50%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

17.21%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

20.02%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

18.38%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

19.16%

+5.74%

Сравнение комиссий FDG и TWMIX

FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TWMIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и TWMIX

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		0.84%1.14%0.71%1.30%3.37%0.58%0.97%0.48%0.92%0.24%0.12%0.08%

Часто задаваемые вопросы

FDG and TWMIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWMIX has higher volatility (8.50%) compared to FDG (5.38%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs TWMIX's -68.57%.

TWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и TWMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор