PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFRX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFRX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FDFRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFRX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFRX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6		-0.92%23.33%13.96%19.65%-17.97%16.29%16.58%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FDFRX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FDFRX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
20.80%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FDFRX:
FDFRX с VOOFDFRX с FBGRXFDFRX с FSPGXFDFRX с FSPSXFDFRX с FCNTXFDFRX с FCQTXFDFRX с FFGZX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FDFRX и PADLX

FDFRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FDFRX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFRX
Ранг доходности на риск FDFRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFRX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFRXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.75

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.46

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.23

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.78

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFRX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFRX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFRX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFRXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между FDFRX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFRX и PADLX

Дивидендная доходность FDFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM2025202420232022202120202019
FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6		5.02%4.97%2.19%2.14%9.00%6.96%2.80%1.67%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDFRX и PADLX

Максимальная просадка FDFRX за все время составила -31.27%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFRX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFRXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-18.87%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-4.65%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-18.87%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.93%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.95%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.06%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFRX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FDFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFRXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.05%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

3.27%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

5.82%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

6.63%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

7.56%

+9.63%