Сравнение FDFRX с PADLX
FDFRX (Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6) and PADLX (Putnam Retirement Advantage Maturity Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FDFRX returned 9.97%/yr vs 3.78%/yr for PADLX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDFRX charges 0.50%/yr vs 0.22%/yr for PADLX.
Доходность
Сравнение доходности FDFRX и PADLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFRX показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью 4.55%.
FDFRX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFRX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFRX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 | 11.60% | 23.33% | 13.96% | 19.65% | -17.97% | 16.29% | 17.56% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.55% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Correlation
The correlation between FDFRX and PADLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between FDFRX and PADLX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFRX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FDFRX
PADLX
Сравнение FDFRX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFRX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.18 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 13.63 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFRX и PADLX
Максимальная просадка FDFRX за все время составила -31.27%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFRX и PADLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFRX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.27% | -18.87% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -3.63% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -6.63% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -18.87% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.35% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.75% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.85% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFRX и PADLX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что FDFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFRX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.33% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 4.01% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 4.81% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 6.70% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 7.48% | +9.70% |
Сравнение комиссий FDFRX и PADLX
FDFRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFRX и PADLX
Дивидендная доходность FDFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности PADLX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFRX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 | 5.98% | 4.97% | 2.19% | 2.14% | 9.00% | 6.96% | 2.80% | 1.67% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.92% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FDFRX and PADLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDFRX has higher volatility (4.39%) compared to PADLX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FDFRX dropped -31.27% vs PADLX's -18.87%.
PADLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFRX и PADLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор