Сравнение FDFRX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
FDFRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFRX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFRX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFRX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 | -0.92% | 23.33% | 13.96% | 19.65% | -17.97% | 16.29% | 17.56% | 8.88% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFRX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%.
FDFRX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFRX и LTIUX
FDFRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
FDFRX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
FDFRX
LTIUX
Сравнение FDFRX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFRX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.61 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.46 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 6.81 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FDFRX и LTIUX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFRX и LTIUX
Дивидендная доходность FDFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFRX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 | 5.02% | 4.97% | 2.19% | 2.14% | 9.00% | 6.96% | 2.80% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок FDFRX и LTIUX
Максимальная просадка FDFRX за все время составила -31.27%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFRX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.27% | -49.65% | +18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -8.44% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -24.23% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -4.60% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -6.76% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.80% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFRX и LTIUX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FDFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.44% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 6.70% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 11.29% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 11.83% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 12.47% | +4.72% |