PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFRX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFRX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FDFRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFRX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFRX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6		-0.92%23.33%13.96%19.65%-17.97%16.29%17.56%9.54%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FDFRX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FDFRX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
20.80%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FDFRX:
FDFRX с VOOFDFRX с FBGRXFDFRX с FFGZXFDFRX с FIRMXFDFRX с FNILXFDFRX с FSELXFDFRX с FSKAX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FDFRX и FRHMX

FDFRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FDFRX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFRX
Ранг доходности на риск FDFRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFRX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFRXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.75

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.45

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.38

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.46

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFRX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFRX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFRX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFRXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между FDFRX и FRHMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFRX и FRHMX

Дивидендная доходность FDFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019
FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6		5.02%4.97%2.19%2.14%9.00%6.96%2.80%1.67%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FDFRX и FRHMX

Максимальная просадка FDFRX за все время составила -31.27%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFRX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFRXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-15.96%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-3.42%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-15.96%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.45%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-3.58%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.86%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFRX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FDFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFRXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.13%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

2.94%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

4.63%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

5.23%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

5.14%

+12.05%