PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFRX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFRX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FDFRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFRX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFRX и FRAMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6		-0.92%23.33%13.96%19.65%-17.97%16.29%17.56%8.88%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, FDFRX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%.

FDFRX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
20.80%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.49%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FDFRX:
FDFRX с VOOFDFRX с FBGRXFDFRX с FFGZXFDFRX с FIRMXFDFRX с FNILXFDFRX с FSELXFDFRX с FSKAX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий FDFRX и FRAMX

FDFRX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6

Доходность на риск

FDFRX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFRX
Ранг доходности на риск FDFRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFRX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFRXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.09

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.00

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

8.06

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFRX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFRX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFRX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFRXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Корреляция

Корреляция между FDFRX и FRAMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFRX и FRAMX

Дивидендная доходность FDFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6		5.02%4.97%2.19%2.14%9.00%6.96%2.80%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FDFRX и FRAMX

Максимальная просадка FDFRX за все время составила -31.27%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFRX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFRXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-33.94%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-3.45%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-16.31%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-3.20%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-3.87%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.86%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFRX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FDFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFRXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

1.96%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

2.86%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

4.59%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

5.21%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

4.47%

+12.72%