PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFIX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFIX с FJTDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) and FJTDX (Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund) are both mutual funds - FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FJTDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDFIX returned 14.20%/yr vs 3.69%/yr for FJTDX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у FJTDX с доходностью 1.59%.

FDFIX

1 день
0.22%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFIX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.53%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-13.02%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		1.59%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Correlation

The correlation between FDFIX and FJTDX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex 500 Index Fund

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBND

Доходность на риск

FDFIX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFIX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFIXFJTDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.45

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
16.28

-12.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

6.97

-5.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

44.20

-40.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

112.52

-97.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFIX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJTDX равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFIXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.45

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

2.58

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

2.42

-1.59

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и FJTDX

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и FJTDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFIXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-1.90%

-31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-0.10%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-0.90%

-17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-0.90%

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-0.08%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.04%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и FJTDX

Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFIXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.35%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

0.92%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

1.28%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

1.44%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

1.28%

+17.31%

Сравнение комиссий FDFIX и FJTDX

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и FJTDX

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FJTDX в 4.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.03%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.37%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDFIX and FJTDX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFIX has higher volatility (2.92%) compared to FJTDX (0.35%). In terms of maximum drawdown, FDFIX dropped -33.77% vs FJTDX's -1.90%.

FJTDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFIX и FJTDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор