PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFIX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFIX с DHAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFIX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		4.86%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 4.86%.

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

DHAMX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.07%
С начала года
4.86%
6 месяцев
13.32%
1 год
32.49%
3 года*
11.47%
5 лет*
10.62%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex 500 Index Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с BRK-BDHAMX с FMILXDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий FDFIX и DHAMX

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

FDFIX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFIX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFIXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.69

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.37

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.65

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

9.91

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFIX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFIXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.69

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.08

Корреляция

Корреляция между FDFIX и DHAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и DHAMX

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DHAMX в 34.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		34.38%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и DHAMX

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFIXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-28.47%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.65%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-28.47%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-9.84%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.19%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.11%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и DHAMX

Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 4.22%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFIXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.11%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

12.36%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

19.74%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.61%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.25%

+1.43%