PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с FBSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с FBSOX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) are both funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while FBSOX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FDFF returned 10.23%/yr vs 1.92%/yr for FBSOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for FBSOX.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и FBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у FBSOX с доходностью -11.70%.

FDFF

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.14%
1 год
-10.47%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBSOX

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-11.70%
6 месяцев
-18.73%
1 год
-20.58%
3 года*
1.92%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и FBSOX

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-7.76%-2.75%27.86%16.58%
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		-11.70%-9.19%15.04%15.30%

Correlation

The correlation between FDFF and FBSOX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between FDFF and FBSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFF и FBSOX

Секторы
FDFF
FBSOX

Финансовые услуги

75.4%
44.9%

Технологии

18.8%
53.4%

Промышленность

4.2%

-

Недвижимость

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FDFF
75.4%
FBSOX
44.9%

Технологии

FDFF
18.8%
FBSOX
53.4%

Промышленность

FDFF
4.2%
FBSOX

-

Недвижимость

FDFF
0.8%
FBSOX

-

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
FBSOX

-

Сырьевые материалы

FDFF

-

FBSOX

-

Коммуникационные услуги

FDFF

-

FBSOX
1.7%

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

FBSOX

-

Энергетика

FDFF

-

FBSOX

-

Здравоохранение

FDFF

-

FBSOX

-

Коммунальные услуги

FDFF

-

FBSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Fidelity Select IT Services Portfolio

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с FBSOX:
FBSOX с FBGRXFBSOX с FSELXFBSOX с FSHCXFBSOX с FCNTXFBSOX с FXAIXFBSOX с SMHFBSOX с VOO

Доходность на риск

FDFF vs. FBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 55
Ранг коэф-та Мартина
FBSOX
Ранг доходности на риск FBSOX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c FBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFFFBSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.87

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-1.08

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.86

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.60

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.11

+0.19

FDFF vs. FBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа FBSOX равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и FBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и FBSOX

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки FBSOX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FBSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFFBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-50.01%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-32.09%

+9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-35.31%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.23%

-28.11%

+11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-10.22%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

17.34%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и FBSOX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 5.51%, в то время как у Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFFBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

8.55%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

19.21%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

22.36%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

22.68%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

22.92%

-3.92%

Сравнение комиссий FDFF и FBSOX

FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBSOX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и FBSOX

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FBSOX в 10.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		10.29%14.07%18.34%3.81%14.40%15.64%5.27%2.30%4.97%3.10%0.32%3.87%
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.07%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and FBSOX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBSOX has higher volatility (8.55%) compared to FDFF (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs FBSOX's -50.01%.

FDFF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и FBSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор