Сравнение FDEWX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEWX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEWX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | -1.61% | 21.39% | 14.14% | 19.95% | -18.01% | 15.88% | 16.46% | 25.94% | -7.19% | 20.53% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEWX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции FDEWX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 10.70% против 7.61% соответственно.
FDEWX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 10.70%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEWX и LTSTX
FDEWX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FDEWX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
FDEWX
LTSTX
Сравнение FDEWX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEWX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.73 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.58 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 7.24 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEWX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FDEWX и LTSTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEWX и LTSTX
Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 2.00% | 1.97% | 1.98% | 1.92% | 2.24% | 1.89% | 1.85% | 10.83% | 2.36% | 1.93% | 2.42% | 2.31% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок FDEWX и LTSTX
Максимальная просадка FDEWX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEWX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -48.17% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -6.47% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -21.01% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -23.33% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -3.64% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -6.21% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.41% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEWX и LTSTX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FDEWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEWX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.50% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 5.14% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 8.56% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 9.18% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 9.82% | +5.30% |