PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEWX с FCTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEWX с FCTKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEWX (Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class) and FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FDEWX returned 10.17%/yr vs 10.71%/yr for FCTKX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FDEWX charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for FCTKX.

Доходность

Сравнение доходности FDEWX и FCTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEWX показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у FCTKX с доходностью 13.94%.

FDEWX

1 день
0.46%
1 месяц
5.64%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.53%
1 год
28.70%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.17%
10 лет*
11.95%

FCTKX

1 день
0.58%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.94%
6 месяцев
15.86%
1 год
31.62%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEWX и FCTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		12.62%21.39%14.14%19.95%-18.01%15.88%16.46%25.94%-7.19%10.07%
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		13.94%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%18.53%25.67%-8.66%9.78%

Correlation

The correlation between FDEWX and FCTKX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.99

The correlation between FDEWX and FCTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEWX и FCTKX

Секторы
FDEWX
FCTKX

Технологии

25.9%
23.3%

Финансовые услуги

17.1%
17.0%

Промышленность

11.7%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.1%

Здравоохранение

9.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.5%

Энергетика

4.7%
4.9%

Сырьевые материалы

4.1%
5.7%

Коммунальные услуги

2.8%
1.8%

Недвижимость

2.1%
1.1%

Технологии

FDEWX
25.9%
FCTKX
23.3%

Финансовые услуги

FDEWX
17.1%
FCTKX
17.0%

Промышленность

FDEWX
11.7%
FCTKX
15.7%

Потребительский циклический сектор

FDEWX
9.4%
FCTKX
9.1%

Здравоохранение

FDEWX
9.1%
FCTKX
8.7%

Коммуникационные услуги

FDEWX
8.0%
FCTKX
8.1%

Потребительский защитный сектор

FDEWX
5.2%
FCTKX
4.5%

Энергетика

FDEWX
4.7%
FCTKX
4.9%

Сырьевые материалы

FDEWX
4.1%
FCTKX
5.7%

Коммунальные услуги

FDEWX
2.8%
FCTKX
1.8%

Недвижимость

FDEWX
2.1%
FCTKX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

Часто сравнивают с FDEWX:
FDEWX с FDEEXFDEWX с VFFVXFDEWX с VOOFDEWX с FZROXFDEWX с SPYFDEWX с VTIFDEWX с TRRNX
Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FJTKXFCTKX с FSKAXFCTKX с FITLXFCTKX с ^GSPC

Доходность на риск

FDEWX vs. FCTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEWX
Ранг доходности на риск FDEWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEWX c FCTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEWXFCTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.52

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.46

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.30

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

14.70

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEWX vs. FCTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEWX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTKX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEWX и FCTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEWXFCTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FDEWX и FCTKX

Максимальная просадка FDEWX за все время составила -30.69%, примерно равная максимальной просадке FCTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и FCTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEWXFCTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.69%

-30.94%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-9.78%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-15.40%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-27.16%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.46%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.18%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEWX и FCTKX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что FDEWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEWXFCTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.27%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.54%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.80%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

15.05%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

15.89%

-0.72%

Сравнение комиссий FDEWX и FCTKX

FDEWX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FCTKX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEWX и FCTKX

Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FCTKX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		5.14%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%0.00%0.00%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		1.68%1.97%1.98%1.92%2.24%1.89%1.85%10.83%2.36%1.93%2.42%2.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FDEWX and FCTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCTKX has higher volatility (4.27%) compared to FDEWX (3.53%). In terms of maximum drawdown, FDEWX dropped -30.69% vs FCTKX's -30.94%.

FCTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEWX и FCTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор