Сравнение FDEWX с FCTKX
FDEWX (Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class) and FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FDEWX returned 9.76%/yr vs 10.78%/yr for FCTKX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. FDEWX charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for FCTKX.
Доходность
Сравнение доходности FDEWX и FCTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEWX показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у FCTKX с доходностью 16.09%.
FDEWX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
- Всё время*
- 10.09%
FCTKX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.79%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDEWX и FCTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 13.76% | 21.39% | 14.14% | 19.95% | -18.01% | 15.88% | 16.46% | 25.94% | -7.19% | 9.60% |
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 16.09% | 24.06% | 14.41% | 20.84% | -18.09% | 16.86% | 18.53% | 25.67% | -8.66% | 9.78% |
Correlation
The correlation between FDEWX and FCTKX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between FDEWX and FCTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEWX vs. FCTKX — Ранг доходности на риск
FDEWX
FCTKX
Сравнение FDEWX c FCTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEWX | FCTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.84 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 11.85 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEWX и FCTKX
Максимальная просадка FDEWX за все время составила -30.69%, примерно равная максимальной просадке FCTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и FCTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEWX | FCTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -30.94% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -9.78% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -15.40% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -27.16% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -5.39% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.33% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEWX и FCTKX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FDEWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEWX | FCTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.71% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 12.56% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 14.56% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.33% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 15.95% | -0.76% |
Сравнение комиссий FDEWX и FCTKX
FDEWX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FCTKX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEWX и FCTKX
Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FCTKX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 5.04% | 4.06% | 2.31% | 2.19% | 11.70% | 11.47% | 4.40% | 6.53% | 7.08% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 1.67% | 1.97% | 1.98% | 1.92% | 2.24% | 1.89% | 1.85% | 10.83% | 2.36% | 1.93% | 2.42% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FDEWX and FCTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCTKX has higher volatility (4.71%) compared to FDEWX (4.11%). In terms of maximum drawdown, FDEWX dropped -30.69% vs FCTKX's -30.94%.
FCTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEWX и FCTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор