PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDETX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDETX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDETX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDETX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		-1.95%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 15.03% против 10.41% соответственно.

FDETX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
3.03%
1 год
27.50%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.03%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VGRO.TOFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий FDETX и VIHAX

FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FDETX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDETXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.32

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.96

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.01

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

12.38

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDETX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDETXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.32

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.03

Корреляция

Корреляция между FDETX и VIHAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и VIHAX

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.55%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDETX и VIHAX

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDETXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-38.80%

-28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.66%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-23.92%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-38.80%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.64%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-6.09%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.59%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и VIHAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) составляет 5.73%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FDETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDETXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.16%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.08%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

14.29%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

13.69%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

15.92%

+2.93%