Сравнение FDETX с SHXPX
FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FDETX charges 0.56%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FDETX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDETX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 15.74%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDETX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | -0.86% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between FDETX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDETX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FDETX
SHXPX
Сравнение FDETX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDETX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDETX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 8.85 | -8.21 |
Просадки
Сравнение просадок FDETX и SHXPX
Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDETX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -0.13% | -66.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.13% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -0.03% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDETX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDETX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 2.95% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 2.95% | +14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 2.95% | +15.88% |
Сравнение комиссий FDETX и SHXPX
FDETX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDETX и SHXPX
Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 9.50% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FDETX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FDETX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор