PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDETX с MALVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDETX с MALVX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FDETX returned 16.08%/yr vs 12.91%/yr for MALVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDETX charges 0.56%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.

Доходность

Сравнение доходности FDETX и MALVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у MALVX с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции MALVX по среднегодовой доходности: 16.08% против 12.91% соответственно.

FDETX

1 день
0.96%
1 месяц
1.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.98%
1 год
30.76%
3 года*
25.13%
5 лет*
17.13%
10 лет*
16.08%

MALVX

1 день
0.70%
1 месяц
4.35%
С начала года
18.54%
6 месяцев
18.95%
1 год
36.37%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.20%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDETX и MALVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.10%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		18.54%18.38%15.39%13.74%-8.68%26.51%3.91%24.74%-7.74%15.82%

Correlation

The correlation between FDETX and MALVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1999 г.

0.89

The correlation between FDETX and MALVX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

BlackRock Advantage Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с FAFFXFDETX с VGRO.TOFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPX
Часто сравнивают с MALVX:
MALVX с SPYVMALVX с ECATMALVX с VALAXMALVX с SVAIXMALVX с FGINXMALVX с NASDXMALVX с ACIIX

Доходность на риск

FDETX vs. MALVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MALVX
Ранг доходности на риск MALVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c MALVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDETXMALVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.29

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.58

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

5.61

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

25.40

-11.00

FDETX vs. MALVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MALVX равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и MALVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDETX и MALVX

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и MALVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDETXMALVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-55.21%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-6.53%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-16.13%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-19.73%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-37.12%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.46%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-8.74%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.44%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и MALVX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FDETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDETXMALVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.15%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.79%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.12%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

14.83%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

17.33%

+1.53%

Сравнение комиссий FDETX и MALVX

FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MALVX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и MALVX

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности MALVX в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.39%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		7.78%9.23%14.33%2.84%5.96%17.48%1.68%3.92%12.95%0.43%1.38%1.01%

Часто задаваемые вопросы

FDETX and MALVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDETX has higher volatility (4.43%) compared to MALVX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FDETX dropped -66.86% vs MALVX's -55.21%.

MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDETX и MALVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор