PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FDESX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDESX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-2.35%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции FDESX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 14.83% против 13.33% соответственно.

FDESX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.24%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.83%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий FDESX и GXXIX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Доходность на риск

FDESX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.19

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.40

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.31

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

1.15

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.19

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между FDESX и GXXIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и GXXIX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и GXXIX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDESXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-33.65%

-31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-11.78%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-33.65%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-33.65%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-10.87%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-6.20%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.14%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и GXXIX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDESXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.20%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.27%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

16.73%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

27.78%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

23.72%

-4.19%